Alexandre Hocquard (HEC)
Réplication de fonds de couverture
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Doctorat |
H2007 |
Chedly Baraket (HEC)
Applications des semimatringales en ingénérie financière
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Doctorat |
A2005 |
Hirbod Assa (UdeM)
Copulas and construction of stochastic processes
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Doctorat |
A2005 |
Adel Achouri (HEC)
Chaînes de Markov cachées et applications financières
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Doctorat |
H2004 |
Aymen Karoui (HEC)
Évaluation de la performance de fonds mutuels
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Doctorat |
A2004 |
Nabil Saïmi (HEC)
Modélisation des prix de l'électricité et processus de Lévy
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Doctorat |
A2002 |
Nija Ramaroson (HEC)
Approche Monte Carlo de Longstaff-Schwartz en réplication
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Maîtrise |
A2006 |
Nicolas Ponce (HEC)
Réplication non paramétrique par chaînes de Markov de la distribution des rendements des fonds de couverture
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Maîtrise |
A2006 |
Hughes Langlois (HEC)
Treillis stochastiques dans la création d'actifs synthétiques
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Maîtrise |
A2006 |
Gauthier Webanck (HEC)
Le modèle de chaînes de Markov cachées dans une stratégie de réplication de la distribution des fonds de couverture
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Maîtrise |
A2006 |
Papa Mamadou Bakayoko (HEC)
Importance sampling pour un portefeuille de dettes
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Maîtrise |
A2005 |
Vincent Gagnon (UdeM)
Problème de Snell et évaluation d'options américaines
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Maîtrise |
A2004 |
Kim Hyung-Seob (HEC)
Tarification d'un portefeuille risqué à partir de migrations jointes
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Maîtrise |
H2003 |
Adil Abkari (HEC)
Méthodes analytiques pour options américaines
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Maîtrise |
A2003 |
Alexandre Sirois (HEC)
Estimation des paramètres pour des titres émis par le gouvernement du Québec
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Maîtrise |
A2003 |
Élie Elkhal (HEC)
Collateralized debts obligations and copulas
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Maîtrise |
A2003 |
Christopher McLaren (HEC)
Robust methods for stress testing
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Maîtrise |
A2001 |
Hela Dahen (HEC)
La quantification du risqué opérationnel des institutions bancaires
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Doctorat |
H2002 - H2007 |
Jean-François Renaud (UdeM)
Calcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance: quelques contributions
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Doctorat |
A2002 - E2007 |
Jean-François Quessy (HEC)
Méthodologie et applications des copules: tests d'adéquation
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Doctorat |
A2001 - H2005 |
Carolina Sarappa (HEC)
L'identification des facteurs qui affectent la demande de produits sanguins au Québec
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Maîtrise |
H2005 - H2007 |
Alexandre Prince (HEC)
Problème d'optimisation de portefeuille en temps discret avec une modélisation GARCH
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Maîtrise |
A2005 - E2007 |
Bouchra Abakarim (HEC)
Évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents par des modèles...
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Maîtrise |
A2005 - H2005 |
Aziz Soré (HEC)
Réplication et analyse de performance de fonds de couverture
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Maîtrise |
A2005 - H2008 |
Fatiath Oketokoun (HEC)
Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des options américaines
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Maîtrise |
H2004 - E2007 |
Jonathan Jobin (HEC)
Analyse de la performance des fonds de couverture: efficacité du modèle basé sur les copules
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Maîtrise |
A2004 - A2006 |
Alexandre Roch (HEC)
Évaluation d'options avec volatilité stochastique
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Maîtrise |
A2003 - H2005 |
Kadiate Kane (HEC)
Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des paramètres de sensibilité des valeurs d'options sur plusieurs actifs sous-jacents
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Maîtrise |
A2003 - H2007 |
Frédéric Soustra (HEC)
Pricing of synthetic CDO tranches analysis of base correlations and an introduction to dynamic copulas
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Maîtrise |
A2003 - A2006 |
Carlos-Andres Amezquita (HEC)
Currency options and central bank intervention: the case of Columbia
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Maîtrise |
A2003 - A2005 |
Jean-Luc Gardère (HEC)
Produits dérivés de crédit sur paniers d'obligations...
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Maîtrise |
A2002 - H2005 |
