Accueil







Professeur



 Pierre L'Ecuyer
Professeur titulaire
Université de Montréal, Groupe d'études et de recherche en analyse de décisions, Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport

Intérêts de recherche: Simulation, analyse de sensibilité, optimisation stochastique, génération de nombres aléatoires.

téléphone: 514 343-2143
courriel: lecuyer@iro.umontreal.ca
page web: http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/


Projets de recherche
Projet Début/Fin
Simulation des systèmes stochastiques.
 2002-2005
Modeling, simulation, and optimization of telephone call centers.
 2002-2005
Simulation of stochastic systems.
 2003-2007
Chaire de Recherche du Canada en Simulation et Optimisation Stochastique
 2004-2010
Performance, design et fiabilité des réseaux de communications avec différentiation de services
 2005-2008
Optimal Pricing via Mathematical and Bilevel Programming
 2005-2007
Simulation and Optimization for Call Centers Management
 2005-2008
Optimal pricing via mathematical and bilevel programming
 2005-2008


Étudiants dirigés ou codirigés depuis les 3 dernières années
Nom (Affiliation)/Projet Niveau Début/Fin études
Wyean Chan (UdeM)
Optimisation des horaires et du routage des appels dans les centres de contacts 		Doctorat E2007
Pierre-Alexandre Tremblay (UdeM)
Gestion de portefeuilles 		Doctorat A2006
Hicham Wahbi (UdeM)
Conception et implantation d'une librairie de simulation pour l'étude de la tarification en transport aérien 		Doctorat A2005
Éric Buist (UdeM)
Réduction de variance et outils de simulation pour les centres de contact 		Doctorat A2005
Valérie Demers (UdeM)
Méthodes quasi-Monte-Carlo pour les chaînes de Markov 		Doctorat A2003
Nabil Channouf (UdeM)
Modélisation stochastique dans les centres d'appels téléphoniques 		Doctorat H2002
Chilheb Dkhil (UdeM)
Conception et implantation d'une librairie de simulation pour l'étude de la tarification en transport aérien 		Maîtrise H2005
Wyean Chan (UdeM)
Optimisation stochastique pour l'allocation des agents dans un centre d'appels avec plusieurs types d'agents 		Maîtrise H2005 - H2007
Boni-Abdel Chabi-Yo (UdeM)
Méthodes de simulation pour l'évaluation de produits dérivés basés sur les taux d'intérêt 		Maîtrise E2005 - H2007
Nicolas Marcotte (UdeM)
Modèles de taux d'intérêt et simulation 		Maîtrise E2005 - A2006
Charles Sandivo (UdeM)
Applications d'une méthode quasi-Monte Carlo randomisée pour l'échantillonage parfait dans les chaines de Markov 		Maîtrise A2004 - H2007
Jean-Sébastien Boyer (UdeM)
Estimation de la valeur à risque par Monte Carlo pour des produits dérivés sur le marché du gaz naturel 		Maîtrise A2003 - A2005
Eric Buist (UdeM)
Outils de simulation en Java pour les centres de contact 		Maîtrise A2003 - A2005